什么是账户权益？

1. 什么是账户权益？

逐仓模式下当周、次周或者季度有盈利，在未进行交割结算前只能在盈利的对应类型合约中作为可用保证金使用，在其他合约类型中无法查看到。即逐仓保证金，按开仓时所需保证金而固定不变。逐仓模式下各仓位的风险，保证金与盈亏均单独核算，每个合约的未结算的已实现盈亏只能用于该合约的开仓，故可能不同合约的保证金不相同。而账户权益=用户存入金额+已实现盈亏+未实现盈亏，打个比方，存入6个EOS，当周盈利1个，次周盈利2个，季度盈利3个，那当周页面显示的可用保证金就是7个，次周8个，季度9个，而账户权益为12个EOS，所以会不同。

2. 什么是衍生品合约账户？

您好，衍生品合约账户是用于进行期权交易、行权申报以及期权合约的记增记减的账户。申请开立合约账户时，首先应当具有上交所市场证券账户，合约账户注册信息应当与证券账户注册信息一致。

3. β资产计算公式是什么？

β资产计算公式1、在不考虑所得税的情况下:
β资产＝β权益/（1＋替代企业负债/替代企业权益）
2、在考虑所得税的情况下:
β资产＝β权益/[1＋（1－所得税率）×替代企业负债/替代企业权益]
β系数属于风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

扩展资料：Beta的用途：
1、计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
2、计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
3、计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
4、确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
参考资料来源：百度百科-β系数

4. 金融计算题 关于金融衍生品的计算题，求非常详细的说明和计算过程 若符合要求追加200分！

先解你那第一个利率互换的问题：
由于A在固定利率上发行债券的优势是11.65%-10%=1.65% 在浮动利率发债的优势是0.45%
所以A在固定利率上有比较优势 B在浮动利率上有比较优势 差为1.65%-0.45%=1.2%
假设A和B直接互换 平分互换的收益 即各得0.6% 
那么互换后A的发债成本为LIBOR-0.6% B的发债成本为11.65%-0.6%=11.05%
所以最后结果是A以10%的固定利率发行一笔5年期的欧洲美元债券，B以LIBOR + 0.45%的利率发行浮动利率票据，然后A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果间接通过互换银行进行互换，那么1.2%的互换收益就在三者之间划分了。

对于第二个远期合约的问题，首先你得明白几个概念：任何时期的远期价格F都是使合约价值为0的交割价格。交割价格K是不变的，而远期合约价值f和远期价格F是在变化的。
f=S(标的证券价格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
该题远期合约的理论交割价格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果该远期合约的交割价格为970美元，该远期合约多头的价值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一问的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元

第三个是可转换债券的问题 可转换债券相当于普通债券再加上一个标的债券的看涨期权
债券期限一共是（15*12+1）*2=362个半年 面值1000美元 票面半年利率为3.875% <收益率为4.5%（折价发行）
根据债券的定价模型 也就是对所有的现金流进行贴现 用BAⅡ+计算器可得纯粹债券价值为861.111元
转换价值=23.53*22.70=511.431美元 即现在立刻把债券换成股票只能得到511.431美元
根据无套利思想 看涨期权价值是二者之差 为349.68美元

第四个是期货合约 沪深300指数 每点300元
3个月期沪深300指数期货的理论价格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139点
如果3个月期沪深300指数期货的市价为3000点，期货合约的价值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 结果懒得算了 准备睡觉……

第四个是二叉树 
设上涨概率为p  由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 则下降的概率为29.18%
二期 上涨到60时执行期权 期权价值为60-50=10  当降到40时 不执行 期权价值为0
则基于该只股票的平价看涨期权c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元

睡觉了……

5. 权益类衍生品

LZ的问题能否提的详细点?
权益类的,股票的衍生品都算,股票期货期权远期互换等等,还有一些结构性产品或者奇异期权中包含股票的也都可以算权益类衍生品啊.

6. 中银国际证券衍生品资金账户有何规律？

客户衍生品资金账户是8+普通资金账号。更多问题可关注中银国际证券官方微信号“boci-cc”,点击“个人中心-问问客服”寻求帮助。

7. 金融衍生品delta怎么计算的

学长说的挺全的， 但是目前为止金融衍生品只有有色金属、农产品期货（商品期货）和股指期货（金融期货），期货主要有三个期货交易所：上海，郑州和大连，三个交易所加起来也就十多个品种的期货（大豆，豆粕，小麦，橡胶，铜，铁，锌等）

8. 50etf一手期权需要多少权利金

权利金是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用。由于期权权利金是市场价格出现不利于买方的最高损失额，又称为保险金。目前上交所上市的上证50ETF期权的最小申报单位为1张或其整数倍，最小报价单位为0.0001元。权利金，即期权合约的市场价格，由买卖双方共同决定。