套利的计算题

1. 套利的计算题

你的做法是对的.
做法:借人民币,即期兑换成英镑(报价方卖出英镑,用卖出汇率11.5),进行英镑投资(收益率10.75%),同时卖出英镑投资本利的远期,到期时,英镑投资本利收回,并履行远期合同,卖出英镑(即报价方买入英镑,用买入价11.46),得人民币,再减去借人民币本息,即为获利.单位人民币可获利:
1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民币

2. 有关如何套利的例题

有关如何套利的例题可以是例如：甲醇105-109,价差=MA105-MA109 逻辑关系：5月和9月甲醇因为相差4个月，所以9月会比5月多出仓储费用和资金占用利息大概70元（理论值MA105-MA109= -70）。如何短线炒股套利,很多人即使判断对了大势,却由于选股的偏差,仍然无法获取盈利。【摘要】
有关如何套利的例题【提问】
有关如何套利的例题可以是例如：甲醇105-109,价差=MA105-MA109 逻辑关系：5月和9月甲醇因为相差4个月，所以9月会比5月多出仓储费用和资金占用利息大概70元（理论值MA105-MA109= -70）。如何短线炒股套利,很多人即使判断对了大势,却由于选股的偏差,仍然无法获取盈利。【回答】
样的话,课本上提出的套利组合就好理解了,卖出(1/3投资于国库券,2/3的投资于市场指数)的投资组合 ,卖出的钱投资于资产组合E。【回答】

3. 关于金融期货的套利功能的计算题。。该怎么解

现在：假设借入为30000（方便计算=1000 x30） 本金、利率成本 30000（1+5%）^2=33075 2年后：35x1000=35000 35000-33075=1925

4. 抵补套利的问题 计算题

远期汇率是1.542-0.003对1.543-0.002，即1.539-1.541
按照IRP，英镑应该贬值2%，但实际上远远不到。
因此卖出远期英镑，买入即期英镑：
借入100万美元，1年后连息还款为100*(1+2.5%)=102.5万
卖出美元，买入英镑=100/1.543=64.81万
存英镑，1年后连本带息得到64.81*(1+4.5%)=67.73万英镑
同时在市场上卖出远期英镑67.73万，价格为1.539，1年后将英镑兑换成美元=1.539*67.73=104.23万
利润=104.23-102.5=1.73万美元

5. 套利交易计算

6. 一道关于套利的题目，（在线等）谢谢

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

7. 套利的条件

当以下三个条件有一个或多个被满足时，即出现套利机会。同一种资产在不同市场上价格不同（违背了“一价定律”）。具有相同或相近价值的两种资产定价差异过大（例如相似的农作物品种，如软麦和硬麦；原料与成品，如大豆与豆油、原油与取暖油）。一种已知未来价格的资产当前的价格与其根据无风险利率折现的价格差距过大。（对于存在仓储费用的资产，如农产品，还需考虑仓储成本）套利不仅包括在一个市场买入某种资产，在另一市场以更高价格卖出的交易。有的金融资产套利要求方向相反的交易组合尽可能同时发生，以规避成交时间不一致带来的未成交市场上价格变动的风险。能电子化交易的金融产品更适合同时成交的策略。即便如此，价格滑点误差的风险依然存在。由两笔交易无法做到绝对同时以最优价格成交带来的风险成为“成交风险”或“单边风险”。

8. 套利交易怎样计算？能有具体案例分析一下吗？

比方说50ETF就有人套利过.
具体案列是这样的
1.在07股市行情大涨的时候有些人通过50ETF的申购赎回和二级市场的差异而实现了套利
那时候有些股票是属于长时间停盘的有重大利好刺激的,然后因为这里复股里有些是50ETF的配置里的,那么有些人就是通过复盘后前几天通过购买50ETF然后转换成一篮子股票,那么其中就带有这些即将复盘大涨的股票.重而实现了几天内的快速暴力套利.
案列2,08大跌有些人也用同样的手发.把长时间停盘的股票通过一篮子的配置去变成了50ETF.借道把股票全给了50ETF从而避免了复盘都暴跌的情形