【求助】金融市场学计算题

1. 【求助】金融市场学计算题

济管理学院金融学专业. ·北交大经济管理学院企业管理专 ch1若市场需求曲线为Q=120-5P,求价格P=4时需求价格的点弹性,并说明怎样调整价格才能使得总收益思路. 1、银行向企业发放一笔货款，额度为100万元，期限为3 ...6、面额100元的债券，票面利率5%，8年到期，市场利率为4%，按单利计算，计算该

2. 金融市场学方面的计算题

1。国库券的收益率一般以银行贴现收益率（Bank Discount Yield）表示，其计算方法为：YBD=[(10000-P)/10000]*(360/t)*100%
 其中：YBD =银行贴现收益率
       P=国库券价格
       t=距到期日的天数。
2。实际上，用银行贴现收益率计算出来的收益率低估了投资国库券的真实年收益率（Effective Annual Rate of Return）。真实年收益率指的是所有资金按实际投资期所赚的相同收益率再投资的话，原有投资资金在一年内的增长率，它考虑了复利因素。其计算方法为： 
YE={1+[(10000-p)/p]}365/t     (注：外面的365/t 为幂  公式不好打出来)
  其中，YE=真实年收益率 
3.由于在实践中期限小于1年的大多数证券的收益率都是按单利计算的，因此《华尔街日报》在国库券行情表的最后一栏中所用的收益率既不是银行贴现收益率，也不是真实年收益率，而是债券等价收益率（Bond Equivalent Yield）。其计算方法为：
YBE=[(10000-P)/P]*(365/t)*100%
  其中，YBE=债券等价收益率 
  债券等价收益率低于真实年收益率，但高于银行贴现收益率。

3. 金融市场学计算题

每半年支付一次利息,50元,2001年7月1日已支付了一期，还剩9期,接下来的第一期的支付的50元,按市场利率折现成年初现值,即为50/(1+8%/2),第二期的50元按复利折合成现值为50/(1+8%/2)^2，……第9期到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(50+1000)/(1+8%/2)^9. 
(说明:^2为2次方,^3为5次方),计算如下: 
50/(1+4%)+50/(1+4%)^2+50/(1+4%)^3+50/(1+4%)^4+50/(1+4%)^5+50/(1+4%)^6+50/(1+4%)^7+50/(1+4%)^8+1050/(1+4%)^9=1074.35
说明:^2为2次方,其余类推
因为实际价格比市场价格要高,A公司应该购买该债券.

用公式计算:
P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
      =∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
      =∑50/(1+4%)^9+1000/(1+4)^9
      =50*7.4353+1000*0.7024=1074.17(计算中有一定误差)

4. 金融市场学的计算题

[1000*(1+10%*5)-1100]*100%/(1100*5)=7.27%

5. 金融市场学债券计算题目

每半年支付一次利息,50元,2001年7月1日已支付了一期，还剩9期,接下来的第一期的支付的50元,按市场利率折现成年初现值,即为50/(1+8%/2),第二期的50元按复利折合成现值为50/(1+8%/2)^2，……第9期到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(50+1000)/(1+8%/2)^9. 
(说明:^2为2次方,^3为5次方),计算如下: 
50/(1+4%)+50/(1+4%)^2+50/(1+4%)^3+50/(1+4%)^4+50/(1+4%)^5+50/(1+4%)^6+50/(1+4%)^7+50/(1+4%)^8+1050/(1+4%)^9=1074.35
说明:^2为2次方,其余类推
因为实际价格比市场价格要高,A公司应该购买该债券.

用公式计算:
P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
      =∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
      =∑50/(1+4%)^9+1000/(1+4)^9
      =50*7.4353+1000*0.7024=1074.17(计算中有一定误差)

6. 一道金融市场学计算题，算β值的

首先根据公式：E(ri）=rF+β(rM-rF)
在（1）情况下带入：
E(ri）+2.6%=rF+β(rM+5%-rF)
在（2）情况下带入：
E(ri）-40%=rF+β(rM-10%-rF）
（1）-（2）就可以相消，只得到有关β的关系式15% β=42.5，求出β=2.83

7. 求解一道金融市场学的计算分析题，前两小题已做出来，最后一小题求高手指点。

3需要1的结果。我就都放在下面了。

首先，求最优组合。假设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max (ER-rf)/sigma 我们求出 x = 2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 11.67%。相对应，标准差为11.55%。
你已经会了。
最优资产配置比例为  (0.1167 - 0.05)/(4*0.1155^2)  =  1.25。也就是说投资者应该借入25%的资金。这种投资组合的预期收益率为 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 标准差为 1.25*11.55% = 14.44%

8. 金融市场学几道简单的计算题，哪位大神帮忙下（需要简洁的过程），谢谢了。

有公式直接套就可以了 找本书翻一下